2016-09-20
短线最依赖的是买卖操作的能力。对一个短线手而言，判断行情方向和幅度的正确与否不是最重要的，最重要的是“即时处理单子的能力”。你得知道何种情况下、采用什么样的手法、以什么样的速度和频率、在什么样可能最有利的位置和时机买入卖出、什么时候应该入场、什么时候应该离场观望、如何有效控制亏损、如何最大程度地保有和扩大利润、如何打挂单得到最有利成交点位、在遭遇打击之后如何迅速调整身体和心理状态……这些都是所有交易类型都需要的重要能力。
短线还是一种“离市场现实最近的方式”，几乎完完全全是一种在市场中的即时操作能力（也许连智力都不是），它不需要其他任何能力的辅助和补充。它依据现时的即时市场状态进行交易，而不是通过分析设定几个区间或交易的关键位置，并等待市场进入指定区域和位置后才进行交易操作，短线不等待市场，每时每刻都有交易的机会。不可否认，短线交易者在某些时候，也会有预期区间和位置，并通过观察市场对这些区间的校验动态来调整自己的交易，但这些提前的设定或预期对短线交易者却不是重要的，随时可以调整或干脆抛弃。
从能力配备来看，短线者需要的能力配备最少，也最单纯。他不需要去学习许多知识（甚至连正在交易的品种是什么都可以不知道或不关心），也不需要具备那些倚赖预测进行交易的人，所需要具备的几乎不可能具备的高超的信息收集、分析和分析整合的能力（可惜啊，这些人总是高估了自己，自觉不自觉地就认为自己知道太多不可能知道的东西），也不需要具备专业交易商那么深厚的相关品种的行业知识与内部情况。
短线交易者只根据即时的现实进行交易，他只把握现在，只消化人们的行动，而不是去消化铺天盖地的信息或者去估计别人的想法。他所有的工作就是辨认现实，并紧紧跟随现实或与现实共振。而辨认现实并根据现实交易正是交易能力的真正实质。不幸的是，市场中的绝大多数（几乎可以说是全部）人们总是根据自己的想法，而不是现实本身进行交易。虽然他们看起来是盯着市场，其实却总在自己的头脑中造出了另一个市场，并努力希望（也仅仅是希望）现实市场跟随他们头脑里的市场一起行动，但这种明知不可能的情况却天天都在无数交易者的头脑和愿望中发生，伴随而来的，就是失败天天以类似的方式在无数人身上发生。
真正的交易能力只有一种：根据市场现实本身进行交易——这也就是短线交易的真正定义。
没有辨认现实的基本能力（也是最高的能力），其他能力就犹如建立在沙丘上的高楼，基础不牢固，倒塌便是自然而然的了。具备了这种能力的交易者，通常也不太需要其他什么能力了。但有些情况例外，比如对于大资金的主力和大型交易商，他们需要在这种能力之上，也只有在这种能力之上才能运用更多的技巧和综合配备，去玩不同于散户的游戏（其实我想主力和大型交易商中，也并没有几个人真正具备了这种完善的能力，他们的成功通常是由于其他原因，倒不是真的有多么厉害、纯粹的交易能力）。
不排除另外的情况，没有这种交易能力的人也能成功，大家都很熟悉的巴菲特就是这种例子。巴菲特其实不是个交易者，他只是个阶段性所谓的价值判断高手，他提前判断出所谓价值偏离情况，并提前进场买入或卖出，并在人们再次出现反向的价值判断偏离时做出反向的交易而获利。绝大多数人都别指望成为巴菲特那样的价值分析高手，这需要太深的对经济结构、经济运行周期和市场发育阶段进行分析判断的综合素质，还需要具备极强的企业辨认、分析和管理提升能力，与这些能力相比，成为整个市场中的交易者反而更容易和现实得多了。
对于散户来说，最现实的，是依据现实进行交易的方向来提高自己。这种能力也没有大家想象得那么难或者高不可攀。每个人天生都具备这种潜质，之所以绝大多数人都没有获得这种能力，并不是因为获得这种能力的艰难，主要的原因其实在，人们一开始就走上了与这个方向过分偏离的路径。
大家可以想一想，自己更多的时间是盯着市场的现实，还是在试图给市场现实定下它“该或可能”走的方向？有多少时间是在与现实交易，还是与观念进行交易？（与观念进行交易，和纯粹的赌博没什么两样）有多少时间是在进行交易，还是在努力说服自己？（对痛苦和问题的回避是生物重要的自我保护功能之一，但在这个市场上，却只有自我毁灭的结果），有多少时间在行动，或者只是在不作为地等待而已？……这都是些在市场中至关重要的问题。
根据现实交易是单纯的，但这种单纯却并不意味着简单。市场中的失败，其实根植于太多人们在社会生活中形成的一般思维、情绪反应和行动特点，以难以察觉的方式和惯性在这种市场中重演。从观念交易者转化为现实交易者，要做的第一件事，是发现并重新剖析自己带到市场中来的观念，解决掉这些已成为社会本能的观念，才能实现这种转变……
如果你在市场中，那你就必须得会交易，会根据现实而不是根据观念进行交易。
日内高频注意三点：第一是直觉；第二是速度；目的为博差价，差价源于脉冲。三秒定方向。三秒不朝我定的方向走，忍到八秒，再不对立刻砍掉，这就是高频的习惯。
节奏非常关键，方向对了，节奏不好，照样亏损。既然三秒到五秒内没有差价可博，就立刻砍掉。
要拒绝被动开仓、被动止盈；拒绝幻想，拒绝抗单。
切记不要主观臆断。不要去猜顶，要知道上涨是没有尽头的，跌是没有底的。
禁止反趋势交易开反向仓，反向仓是蒙受巨大损失的病根。
牢记顺势果断开仓，顺势的中间是最安全的一段，这是做交易的一个精华。
两点止损是每一位高频交易员必须执行的铁的纪律。
在高频交易中，挂单是坚决不允许的，挂单就意味着被动等成交。
做有准备之战，做好开盘前的风险预估，预测行情趋势方向，做好交易计划。
禁止追涨杀跌，禁止被套抗单。
坐上盘口，你要记着价格，耐着性子，等着位子。
在做交易计划的时候，注意要对一天行情的波动空间做到心中有数，并且要预判日内行情的阻力位、支撑位以及它们之间的争夺位，关注能量变化，也就是增仓还是减仓，多空仓的增持仓情况。
有行情大家要果断凶悍地沿着趋势方向大胆地做，并注意节奏；没有行情横盘，要学会休息观察，避免损耗。
风险大的位置要学会避让，避免遭遇瞬跳和滑点的损失。
我现在一看数字跳动速度就知道网速延迟多少，因为看了几十年了。
大家不要以为高频交易都是很快的，现在一日一交易也叫高频交易。
白糖，要么不跳，要么突然窜起来，所以白糖根本无法驾驭。
我们要注意两边的单量，扫单子的速度，吃单子的速度，注意价格跳动的速度。
我做橡胶比较有经验，所以以橡胶为例，看它的尾数是20，一个脉冲冲到60，拔跳40个点，又一个回踩到30，明显感觉到往上扫单，这时候应该冲进去，到70、80受阻再出来，回踩50到支撑再接手。这就是节奏，一次一次地往上走，做得不好的人看20还没涨，不敢开，涨到50才确定真的是涨了，才敢进去。因此我们要踩准行情趋势节奏，果断地主动开仓，不拖泥带水，开仓成功，一旦受阻要主动止盈；如果单子在60追进去，反转到55、50的时候你在想可能还会涨，再次杀到30，如果你再想就有可能到00。市场就是这样，你想它回来少输一点，它偏偏让你输大钱。所以我们要拒绝被动开仓、被动止盈；拒绝幻想，拒绝抗单。
第三点，在上涨和下跌途中，切记不要主观臆断。像上周橡胶从14000左右跌到13000，短短两三天跌了1000点，有人就猜它的底大概13000整能撑住，结果停板，晚上你还在犹豫。所以记住沿着行情走的时候，千万不要去猜顶，要知道上涨是没有尽头的，跌是没有底的。比如最近的PTA跌到4600，已经低于成本价，PTA的成本价是4800左右，小企业大概是5000，有人惊讶它跌得太多了，其实市场没有便宜货，便宜的都是陷阱。像上周三PTA跌到4162，停板，晚上一看4000还是停板。
一切顺势而为，顺着市场的情绪进行你的操作。反向仓是蒙受巨大损失的病根。
第六点，一天下来，不论成功与否，都要做好每天的复盘。操作的时候你可能看不清楚哪些做了反向，但是盘后你就可以看得很清楚。复盘是非常关键的。
第三，在做交易计划的时候，要对一天行情的波动空间做到心中有数，并且要预判日内行情的阻力位、支撑位以及它们之间的争夺位，也就是增仓还是减仓。你要预测一天行情的支撑位，首先要对这个品种相当了解，如它一天交易时段的成交量，它的平均波动空间多少。
第四，没有行情横盘，要学会休息观察，避免损耗。一旦横盘，一根阴一根阳呈现小趋势的波动，心想慢下来了就不会输钱，冲进去了。其实错了，不会亏损也无法盈利，忙活半天浪费得都是手续费。
因此，一旦看到k线组合中有盈利的机会，我常说上涨像走楼梯，一根一根地往上走，这时候大胆做，一进去看到不对就砍掉，重新再踩节奏。第二次节奏不对，再砍掉，总有一次你能踩准，踩准之后就沿着这个节奏往上走，到一分钟后k线勃勃行高，回踩太深，看多不做多，休息。因此，一定要去做，胆大心细。
其实你在外网看到的都是延迟的价格，碰到瞬跳的时候，而唯一的处理办法就是把自己的交易节奏放慢一点。
只要大方向不错，一日一次交易或两三次交易，我建议大家做一个方向，跟着市场的情绪和趋势走，单子拍上去，大致肯定破前低，一看这个位置差不多了，空头拼命逃命再平仓，多头一看前面输了现在可以抄底，开始砍仓，这就是你单子平掉的时候。平掉以后再耐心等待第二次机会，由于你速度慢，你就慢慢做。有些人一日一交易波段划得长一点，有些人一进去就耐不住寂寞，耐得住寂寞又技术过硬的人这一段可以全部吃掉，技术不过硬的人为了规避风险一点一点吃。比如橡胶，技术过硬的人一口吃150点，技术不过硬的人可以分两三口吃，但是这150点中间肯定会有小的震动，这我们自己去处理。
做超高频的，一般15秒结合1分钟，最远看3分钟。中频，我习惯3分钟配合15分钟，再配合1小时，这些k线组合也要根据你的交易节奏，因为高频15秒就是开仓依据，1分钟就是处理依据，3分钟就是方向依据。像我看，3分钟就是我开仓依据，但是我开仓的时候会看15分钟的组合，这个单子该拿到什么位置就去看30分钟、1小时图形。
K线图形的识别和过滤，有些人会误认为一根红线就是涨，一根绿线就是跌，其实错了，比如说三个图形组合，前面刚走掉，后面一根跳出来，开的是阴线，但是有一个现象值得注意，它是高开很多再低走，其实这就是视觉上的错误。
预知三日，富可敌国，
六年前我主要靠预测来完成交易；三年前我主要靠分析来完成交易；现在我主要靠规则来完成交易。逐渐的减少自由意志，增加冰冷的规则。
从某种意义上来讲，交易能否长期获利，完全是取决于我对大利润的把握。丢掉位置我将无法生存，所以当趋势没有坏到一定程度的时候，我就不能离开。
系统是交易的全部，预测是没有意义的。
没有观点的交易者就是最好的交易者、让市场告诉我们该怎么做。
亏损是不应该规避的，亏损只应该控制！
交易的价格高于和低于信号都不好，我要的是尽量接近。
上证指数开始大跌，1993年7月27日探到777点，戏剧性的是，每每触碰到这一线，指数就止跌，这就是史称的“777铁底”。当时一些著名的股评家认为“牛市格局”不变，就像现时的股评家说“慢牛走势”一样。到了1993年12月20日，“777铁底”被击穿，探至750点，就在人们恐慌之际大盘强劲反弹了。
1994年1月19日，申能股份弃守，大盘随即下滑，再次击穿750点创出新低，惨烈的“多杀多”大幕拉开，大户散户的割肉比赛直至325点，一贯神秘的申能股份也从8.18元跌到3元左右。当时哀鸿遍野，一些贩国库券起家的和买认购证致富的老股民的原始积累荡然无存。
我们曾经经历过这样一个惨烈的年代.50/60多元买的股票，悲壮的在5元左右砍仓出局……
很多人说，当初777点保卫战就是上海市护盘严守公认的777多头生命线，而这张王牌就是申能股份。依稀记得身边有不少的散户都参与了申能股份的买进，因为当时的买盘确实巨大，买进的价格只要是8.19元就随时成交，这就是史上著名的“申能818保卫战”。“申能818保卫战”，坚守阵地15天，最终多头弹尽粮绝，放弃守卫，这场战役最终以多头的惨败而告终。
至此，真正惨烈的跌浪才真正展开，很多高手可以从1536点到“铁底”777点全身而退，却最终在777点到325点的下跌过程，那是玉石俱焚、哀鸿遍野的一轮下跌。
那段日子，不少人是50、60元买进的延中和联农，当时有名气很大的分析师说，应该坚持看高100元。有的几十块买进轮胎橡胶等股票，在777点一带坚持着不割肉，但是，最终在四五元含泪斩仓……